COMPORTAMENTO DO SETOR DE BENS DE CAPITAL: EVIDÊNCIAS A PARTIR DE MODELOS AUTOREGRESSIVOS NO PERÍODO DE 2002 A 2020
DOI:
https://doi.org/10.22410/issn.1983-036X.v29i4a2022.3217Palavras-chave:
Política monetária, Bens de capital, SELIC, Câmbio.Resumo
O setor de bens de capital é de fundamental importância na economia, uma vez que ele representa a incorporação do investimento produtivo, bem como gera conhecimentos e externalidades positivas para toda a economia. Diante disto, o presente estudo busca avaliar os canais de transmissão da política monetária, juros e câmbio, no setor de bens de capital. Para tanto, três modelos são estimados por VAR em diferentes períodos. Os resultados obtidos para o período de 2002 a 2020 mostram que a Selic e o câmbio influenciam na produção de bens de capital, de forma positiva e negativa, respectivamente. Por sua vez, no período de 2002 a 2010, a Selic e o câmbio apresentam uma relação negativa com o setor de bens de capital. Por fim, no período de 2011 a 2020, a Selic deixa de ser significativa e o câmbio se torna ainda mais relevante. Portanto, os resultados encontrados sinalizam que a política monetária e seus desdobramentos desempenham um papel importante na determinação da produção de bens de capital, com o câmbio assumindo maior relevância.Downloads
Publicado
21-12-2022
Como Citar
GILLI, Ricardo Pires; ALMEIDA, Helberte João França; FELTRIN, Rafael Jasper. COMPORTAMENTO DO SETOR DE BENS DE CAPITAL: EVIDÊNCIAS A PARTIR DE MODELOS AUTOREGRESSIVOS NO PERÍODO DE 2002 A 2020. Revista Estudo & Debate, [S. l.], v. 29, n. 4, 2022. DOI: 10.22410/issn.1983-036X.v29i4a2022.3217. Disponível em: https://univates.br/revistas/index.php/estudoedebate/article/view/3217. Acesso em: 13 nov. 2024.
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Artigos
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